Mostrando un cuadro de dialogo de confirmación cuando el usuario intenta eliminar una fila de un grid DataGridView

Problema: Tengo un grid con datos, pero antes de que el usuario elimine una fila, necesito que confirme si realmente desea borrarla o solo fue un descuido con el teclado.
Solución: Utilizando correctamente el evento UserDeletingRow.

El evento UserDeletingRow se ejecuta después de que el usuario presionó la tecla Supr y antes de que la fila desaparezca completamente del grid.

Para mayor entendimiento, pongo un ejemplo.

Tengo un formulario llamado Form1, el cual contiene un grid llamado DataGridView1.

Lo siguiente es lo que va en el evento UserDeletingRow.

Private Sub DataGridView1_UserDeletingRow(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewRowCancelEventArgs) _
Handles DataGridView1.UserDeletingRow
        If Not e.Row.IsNewRow Then 'Se verifica que no sea una nueva fila
            Dim response As DialogResult = MessageBox.Show("¿Está seguro?", "¿Borrar fila?", MessageBoxButtons.YesNo, _
                                                           MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
            If response = DialogResult.No Then
                e.Cancel = True
            End If
        End If
End Sub